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东证期货-股指期货高频数据(沪深300、上证50、中证500)-181210

上传日期:2018-12-10 16:34:01 / 研报作者:李智祥 / 分享者:1002694
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        近期变化较大的数据解析
        ★升贴水:上周五时,IF再次从升水变为小幅贴水的状态,IC依旧延续了其贴水幅度,IH则表现为微幅升水。
        ★持仓变动:IF、IH净空持仓水平大幅下降,IC净空持仓水平也出现了微幅回落,期指整体的套保需求较前期减少。
        ★市场情绪:融资买入额一度大幅增加,但周中明显回落,市场风险偏好仍没有出现明显的提升。                                                                                                                                                                                                    
        ★资金流向:融资资金在上周微幅流入,但在后半周基本表现为净流出,沪股通、深股通则延续了净买入。目前的关键仍在于风险事件何时能够落地。
        ★相关性:从相关性来看,三大期指走势基本相同,仅IC与IH的正相关性较低,随着风险事件的落地,三大期指将迎来方向上的同步性。

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