华泰证券-量化投资周报：中证1000增强今年超额收益15.78%-221120

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　　中证1000增强组合上周超额收益1.31%，今年以来超额收益15.78%
　　截至2022年11月18日，中证1000增强组合上周超额收益为1.31%，今年以来超额收益为15.78%。模型2018年初回测以来年化超额收益率为17.43%，年化跟踪误差为7.85%，信息比率为2.22，超额收益最大回撤为9.08%，超额收益Calmar比率为1.92。
　　GAT+residual模型上周超额收益0.36%，今年以来超额收益12.27%
　　截至2022年11月18日，GAT+residual模型上周超额收益为0.36%，今年以来超额收益为12.27%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为15.84%，年化跟踪误差为5.98%，信息比率为2.65，超额收益最大回撤为7.91%，超额收益Calmar比率为2.00。
　　文本FADT组合上周绝对收益-1.41%，今年相对中证500超额21.82%
　　截至2022年11月18日，文本FADT组合上周绝对收益-1.41%，今年以来绝对收益5.95%，相对中证500超额收益21.82%。组合自2009年初回测以来年化收益率42.44%，年化超额收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　文本PEAD组合上周绝对收益-3.34%，今年相对中证500超额11.97%
　　截至2022年11月18日，文本PEAD组合上周绝对收益-1.32%，今年以来绝对收益为-3.89%，相对中证500超额收益11.97%。组合自2009年初回测以来年化收益率37.14%，相对中证500超额年化收益率27.58%，组合夏普比率1.39。
　　今年以来公募沪深300指数增强基金平均超额收益为8.99%
　　截至2022年11月18日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为-0.29%，最近一个月平均超额收益为-0.33%，今年以来平均超额收益为5.72%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为-0.71%，最近一个月平均超额收益为-2.32%，今年以来平均超额收益为6.63%。公募中证1000指数增强基金上周平均超额收益为-0.28%，最近一个月平均超额收益为-0.75%，今年以来平均超额收益为8.99%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。