中信建投-流动性周观察10月第3期：外部流动性趋紧，产业资本转为净增持-221024

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　　宏观流动性与资金价格
　　近一周央行公开市场累计净回笼190亿元。10月17日-10月21日，央行累计投放5100亿元，累计回笼5290亿元，合计净回笼190亿元。其中，逆回购投放100亿元，到期190亿元，MLF由缩量续作转为等量续作，到期5000亿元，投放5000亿元。未来一周，逆回购到期100亿元。近一周银行间市场主要资金利率整体小幅上行。截至10月21日，R007和DR007均价为1.68%和1.67%，较10月14日分别变化0.47bp和+15bp; R001和DR001均价为1.35%和1.24%，较10月14日分别变化+9.76bp和+8.28bp。
　　各期限美债收益率整体上行，十年期美债收益率破4.2%。截至10月21日，2年期、5年期、10年期、30年期分别较10月14日变动+4bp、+10bp、+19bp、+29bp至4.49%，4.34%，4.21%和4.33%。近一周中美利差小幅收窄，人民币走贬。截至10月21日，中美两年期国债利差为238.46bp，较10月14日变动-1.84bp。截至10月21日，美元兑人民币为7.25。
　　美国初请失业金人数不升反降，劳动力市场仍表现强劲。10月20日，美国劳工部公布的数据显示，截至10月15日当周，美国初请失业金人数减少1.2万，达到21.4万人，低于分析师预计的23万人。
　　微观流动性与资金供求
　　新基金发行规模下行。本周有10只股票型和混合型公募基金完成发行，其中股票型基金5只，混合型基金5只，发行份额估算约为24.30亿元。
　　近一周北向资金大幅流出，本周累计净流出-293.30亿元，较上周环比变动-230.78亿元。截至10月21日，2022年北向资金累计净流入312.99亿元。
　　 9月份私募仓位下降至57.50%。华润信托数据显示，截至9月底私募基金股票仓位为57.50%，较9月环比变动-1.88pct。9月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为108.80，较8月环比变动-1.1pct。
　　两融余额较上周上行，近一周两融资金净流出-12.50亿元。本周两融资金净流入-12.50亿元，较上周变动+12.28亿元。
　　本周股权融资规模较上周下行。近一周股权融资规模共77.51亿元，较上周变动-115.13亿元，其中IPO融资61.76亿元。
　　近一周产业资本净增持+9.44亿元。截至10月21日已有披露，近一周重要股东净增持+9.44亿元，较上周变动-6.88亿元。净减持金额较高的行业包括计算机、机械、食品饮料等。
　　风险提示：数据统计存在误差；政策不及预期；经济下行超预期