中信建投-分析师预期选股策略月报（2022年10月）：短期关注化工电子计算机等分析师主动上调预期股票-221010

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　　分析师预期修正选股策略效果跟踪
　　经过历史样本内回测和样本外跟踪（自2019年7月31日开始样本外跟踪），2009年7月31日至2022年9月30日，组合累计绝对收益864%，相对中证全指累计超额收益704%，年化超额收益17.2%，超额收益夏普比率2，超额收益最大回撤7.5%。另外，从2019年7月开始样本外跟踪（专题报告数据截至2019年8月），截至2022年9月底，累计绝对收益82%，累计超额收益68%，样本外跟踪38个月只有8个月超额收益为负，月度胜率79%，回撤为-3%，样本外表现非常优秀。
　　分析师预期修正选股策略推荐股票和行业
　　我们基于最新2022年9月底的分析师预期数据进行选股，共选91只分析师主动上调预期的股票（P1阶段股票），其中有18只创业板股票，精选的91只分析师主动上调预期的股票里按照中信一级行业分类，其中基础化工和电子最多，为11只，然后是计算机10只，短期我们也值得重点关注这些行业的表现。
　　分析师预期修正增强选股策略效果跟踪
　　经过历史样本内回测和样本外跟踪（自2020年12月31日开始样本外跟踪），从2010年1月至2022年（截至9月底）12年时间，组合年化收益30.97%，相对中证500指数的年化超额收益为28.41%。另外，从2021年1月开始样本外跟踪，截至2022年9月底，累计绝对收益40.52%，累计超额中证500收益56.49%，样本外跟踪21个月只有5个月超额收益为负，月度胜率76%，回撤为-11.30%，样本外表现非常优秀。
　　分析师预期修正增强选股策略推荐股票和行业
　　我们基于最新2022年9月底的分析师预期数据进行选股，从91只分析师主动上调预期的股票（P1阶段股票）中精选出了20只股票，其中有5只创业板股票，精选的20只分析师预期修正增强的股票里按照中信一级行业分类，其中基础化工最多为5只，其次是煤炭4只，短期我们也值得重点关注这些行业的表现。