渤海证券-公募基金月报：各类基金回撤显著，10月行业看好公共事业-220930

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　　公募基金市场概况：
　　本月，偏股型基金月净值平均下跌4.2%，正收益占比3.6%；偏债型基金平均下跌1.1%，正收益占比5.7%；纯债型基金平均上涨0.1%，正收益占比82.1%；QDII基金平均下跌6.5%，正收益占比12.3%；FOF基金平均下跌1.5%，正收益占比0%；商品型基金平均上涨1.4%，正收益占比95.2%。
　　基金规模指数方面，大盘、中盘、小盘基金集体回撤，其中大盘基金平均下跌4.54%，中盘基金平均下跌4.03%，小盘基金平均下跌4.61%；从基金风格指数来看，各类风格全线下跌，价值风格上涨3.18%，成长风格下跌4.48%；大盘风格下跌4.05%，小盘风格下跌5.50%。
　　通过统计上月不同规模偏股型公募基金收益情况，可以看出，平均跌幅较小的种类为1亿-10亿的小型基金，平均下跌3.9%，正收益占比3.6%。平均跌幅最大的为100亿以上的超大型基金，平均下跌5.3%，正收益占比1.7%，59只中仅有1只上涨。
　　 ETF市场概况：
　　ETF方面，在近一月中，ETF份额增加270亿份，达到13833亿份；总规模减少321亿元，为14609亿元；日均成交额增加91亿元，为1084亿元。新发行了1只新ETF基金，ETF基金数目达到732只。份额增加最大的行业为金融，目前有25只基金跟踪；份额增加最大的指数为上证50，有7只基金跟踪。
　　个券层面，在日均成交活跃的标的中，国防ETF、能源ETF、旅游ETF、煤炭ETF、军工龙头ETF本月涨幅居前，上涨0.3%-2.2%；游戏ETF、VRETF、影视ETF、5GETF、创新药沪港深ETF跌幅居前，本月下跌13.4%-15.4%；资金流向方面，资金净流入前五名标的为上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、创业板ETF、科创50ETF；资金净流出前五名标的为中证1000ETF、房地产ETF、红利ETF、军工ETF、深红利ETF。
　　模型运行情况：
　　本月风险平价模型下跌0.9%，风险预算模型下跌2.4%。
　　10月模型看好行业为公共事业、食品饮料、建筑材料。10月推荐标的为基建ETF（516950.SH）、食品饮料ETF（515170.SH）。
　　本月基金池下跌4.3%，跑输市场均值0.1%。
　　风险提示：市场波动和市场风格转换风险，本报告不构成投资建议