兴业证券-兴证期权水晶球预测日报：市场情绪维持中性-220929

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　　投资要点
　　市场回顾：上个交易日期权市场数据表明基于最近1日的波动率风险溢价的边际变化指标、最近3日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率表现中性，整体而言期权市场情绪中性。从标的日内走势来看，早盘高开，随后震荡，午后下跌。最终标的与昨日持平，50指数下跌0.12%，标的走势符合水晶球指数的预期。
　　短期预判：截止到周四市场收盘，兴证期权水晶球择时指数维持5分（情绪中性），期权市场数据表明基于最近1日的波动率风险溢价的边际变化指标表现乐观，基于最近3日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现中性，基于认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪中性。
　　风险提示：择时模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。