兴业证券-【兴证金工】兴证期权水晶球预测日报：市场情绪转向偏谨慎-220926

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　　市场回顾：上个交易日期权市场数据表明基于最近1日的波动率风险溢价的边际变化表现乐观，基于认购认沽期权成交比率、认购认沽期权成交比率的边际变化指标、最近3日的波动率风险溢价表现中性，基于认购期权隐含波动率斜率表现谨慎，整体而言期权市场情绪中性。从标的日内走势来看，早盘低开，随后上涨，午后下跌。最终标的下跌0.67%，50指数下跌0.57%，标的走势低于水晶球指数的预期。
　　短期预判：截止到周一市场收盘，兴证期权水晶球择时指数转向3分（情绪偏谨慎），期权市场数据表明基于最近1日的波动率风险溢价的边际变化、最近3日的波动率风险溢价指标表现中性，基于认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。
　　风险提示：择时模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。