国金证券-证券投资类私募基金行业周报：证券私募基金规模与业绩齐缩水-180823

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        2018  年  8  月  13  日-8  月  19  日私募行业动态：
        中国证券投资基金业协会  16  日公布的  7  月私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报显示，截至  7  月底，已备案私募证券投资基金  36280  只，基金规模  2.41  万亿元，较上月减少  1261.56  亿元，减少  4.97%；私募股权投资基金  26320  只，基金规模  7.46  万亿元，较上月增加  2643.94  亿元，增长3.67%；创业投资基金  5912  只，基金规模  0.80  万亿元，较上月增加  487.06亿元，增长  6.51%；其他私募投资基金  6265  只，基金规模  2.12  万亿元，较上月减少  27.54  亿元，减少  0.13%。（中证报）
        近期，基金业协会就私募基金管理人重大事项变更登记作出了新的要求，据基金业协会资产管理业务综合报送平台“管理人重大事项变更”显示，机构应审慎提交含法律意见书的重大事项变更，首次提交后  6  个月内仍未办理通过或退回补正次数超过  5  次，机构将无法进行新产品备案。有私募人士指出，协会这一新的要求势必会打击市场上的一些私募壳转让行为，导致的结果就是私募壳公司转让失败的风险加大了。（每日经济新闻）
        2018  年  8  月  13  日-8  月  19  日私募基金业绩回顾：
        本周股市再次大幅调整，截止  8  月  17  日，上证综指收于  2668.97  点，全周下跌  4.52%，上证  50、沪深  300  分别下跌  5.15%、5.15%，中小板指、创业板指分别下跌  5.30%、5.12%。行业方面，根据申万一级行业，28  个行业无一幸免全部下跌，其中通信、采掘、国防军工跌幅相对较小，分别下跌0.39%、2.31%、2.97%，食品饮料、家用电器、建筑材料跌幅较大分别下跌  7.56%、7.09%、6.87%。从大类因子表现来看，估值因子、规模因子、盈利因子均取得正收益，量化因子、质量因子、技术因子、成长因子表现失效。股指期货方面，本周  IF、IH、IC  伴随现货指数走势有所下跌，截止  8月  17  日，IF、IH、IC  当月连续较上周分别下跌  4.37%、4.41%、3.53%。
        债市方面，到期收益率整体上行。利率债方面，1  年期国债到期收益率上行16bp，1  年期国开债到期收益率上行  34bp，10  年期国债到期收益率上行10bp，10  年期国开债到期收益率上行  10bp；信用债方面，1  年期  AAA企业债到期收益率上行  16bp，1  年期  AA  企业债到期收益率上行  16bp，10  年期AAA  企  业  债  到  期  收  益  率  上  行  10bp，10  年期  AA  企业债到期收益率上行10bp。本周中债-综合净价（总值）指数下跌  0.40%。
        商品市场，黑色系涨幅明显，能化板块、工业品也有一定程度上涨，有色、贵金属、农产品有不同程度下跌。具体来看，焦炭、线材、苹果涨幅居前，沪锌、天胶、棉一跌幅较大。本周南华商品指数下跌  0.11%。
        本周股票投资策略私募产品业绩整体下挫，平均收益为-2.5%。纳入统计的3146  只产品中，收益率分布在-3%~-1%区间的产品数量最多，约占比25%，收益为正的产品仅占  13.51%。其他策略中，量化对冲策略、期货宏观策略、固定收益策略本周平均收益分别为-0.88%、-0.18%、-0.29%。
        按照股票投资策略私募公司规模分类，规模小于  10  亿和规模介于  10-20  亿公司旗下的产品较多，分别为  2458  和  252  只。规模小于  10  亿的公司旗下的产品正收益比例相对较高，为  15.46%。