东证期货-金融期货月度报告：增加原油资产配比，降低权益资产配置比例-181008

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        ★风险平价模型本月表现及下月权重：  
        9月，风险平价股债商组合净值变现出现反弹，从而对7、8月份的净值回撤幅度有所修复。该组合在18年的整体表现趋于震荡。从风险平价股债商组合的收益评价指标来看，从17年至今的最大回撤为3.11%，整体回撤幅度较为有限。9月单月的累积收益率为0.44%，处于近几个月的较高水平。  在10月的资产配置方案中，由于国债风险贡献度的上升，建议投资人可降低国债的资金配比，并尝试增加大宗商品的配置比例。  
        ★条件风险价值模型本月表现及下月权重：  
        9月，从条件风险价值股债商组合的收益评价指标来看，其从17年至今的最大回撤为3.97%，较上月的3.89%有所扩大，本月的最大回撤幅度为0.54%。由于本月仅录得正收益，本组合收益指标的表现较好，夏普率为正。  在10月的资产配置方案中，建议投资人增加有色金属和原油的配置比例。