国信证券-金融工程数量化投资周报：本周组合超额收益0.83%-181112

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        量化模型1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1  号自2013  年在Wind  组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。
        组合本周表现：跑赢市场0.83%
        本周（截止到2018  年11  月9  日）组合获得超额收益0.83%。模拟组合绝对收益为-2.93%，沪深300  指数涨幅为-3.74%。组合的超额收益为0.83%，日胜率为100%。五个交易日超额收益分别为：0.29%、0.28%、0.08%、0.05%、0.11%。
        本期模拟组合绝对收益为-3.96%，超额收益为0.69%
        截止至2018  年11  月9  日收盘，模拟组合总体收益为-3.96%，跟踪标的指数沪深300  收益为-4.65%，超额收益为0.69%。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2018  年11  月09  日模拟组合在最近十二个月获取3.81%的超额收益率，十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为：-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.5%、1.88%、-1.68%、-1.04%、1.22%、0.01%。
        量化模型1  号策略量化绩效评价
        从（2009  年1  月7  日）第一期到最新一期（2018  年11  月9  日）共进行了120次换仓。组合累计获得了512.17%，沪深300  指数同期累计收益率为168.21%，组合超额收益为304.39%。组合其日胜率61.92%、月胜率79.83%，季度胜率90%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。