国信证券-金融工程数量化投资月报：18全年模型表现优异，一月推荐交运、餐饮旅游等行业-190102

《国信证券-金融工程数量化投资月报：18全年模型表现优异，一月推荐交运、餐饮旅游等行业-190102（7页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国信证券-金融工程数量化投资月报：18全年模型表现优异，一月推荐交运、餐饮旅游等行业-190102（7页）.pdf（7页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

        2018年行业配置模型多头超额16.06%，空头超额11.22%  
        多头：年超额收益16.06%，胜率66.67%
        空头：年超额收益11.22%，胜率66.67%  
        十二月模型表现回顾    超配组合收益：餐饮旅游0.54%、纺织服装-3.81%、电力设备-1.64%、综合-5.90%、农林牧渔-0.97%。
        低配组合收益：非银金融-8.68%，计算机-5.71%、家电-3.37%、建筑-2.67%，电子元器件-6.73%。  
        模型近15个月表现    
        2017年10月模型超配组合3.6%，低配组合-0.5%，行业平均0.3%。
        11月模型超配组合-4.8%，低配组合-4.5%，行业平均-3.5%。  
        12月模型超配组合-1.8%，低配组合-1.3%，行业平均-0.5%。
          2018年1月模型超配组合3.8%，低配组合-2.4%，行业平均1.2%。  
        2月模型超配组合-5.5%，低配组合-0.5%，行业平均-4.3%。  
        3月模型超配组合0.7%，低配组合-4.8%，行业平均-0.1%。  
        4月模型超配组合-4.1%，低配组合-3.0%，行业平均-4.0%。
        5月模型超配组合0.1%，低配组合-1.2%，行业平均0%。
        6月模型超配组合-11.1%，低配组合-9.9%，行业平均-8.7%。  
        7月模型超配组合3.2%，低配组合-1.4%，行业平均0.5%。  
        8月模型超配组合-4.33%，低配组合-8.68%，行业平均-6.89%。  
        9月模型超配组合3.60%，低配组合0.97%，行业平均0.96%。  
        10月模型超配组合-6.02%，低配组合-11.30%，行业平均-9.75%。  
        11月模型超配组合-0.77%，低配组合4.50%，行业平均2.55%。  
        12月模型超配组合-2.36%，低配组合-5.43%，行业平均-4.09%  
        2019年1月模型超配/低配组合（中信一级行业）    
        超配组合：交通运输、商贸零售、电力及公用事业、餐饮旅游、农林牧渔  
        低配组合：电子元器件、医药、非银金融、计算机、传媒