国信证券-金融工程数量化投资月报：二月模型推荐超配上游资源类行业、低配TMT-190212

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        一月模型表现回顾
        超配组合收益：交通运输  0.52%、商贸零售-0.11%、电力及公用事业-2.63%、餐饮旅游-6.72%、农林牧渔  3.49%
        低配组合收益：电子元器件  1.90%、医药-2.62%、非银金融  8.90%、计算机0.77%、传媒-3.61%
        模型近  15  个月表现
        2017  年  11  月模型超配组合-4.8%，低配组合-4.5%，行业平均-3.5%。
        12  月模型超配组合-1.8%，低配组合-1.3%，行业平均-0.5%。
        2018  年  1  月模型超配组合  3.8%，低配组合-2.4%，行业平均  1.2%。
        2  月模型超配组合-5.5%，低配组合-0.5%，行业平均-4.3%。
        3  月模型超配组合  0.7%，低配组合-4.8%，行业平均-0.1%。
        4  月模型超配组合-4.1%，低配组合-3.0%，行业平均-4.0%。
        5  月模型超配组合  0.1%，低配组合-1.2%，行业平均  0%。
        6  月模型超配组合-11.1%，低配组合-9.9%，行业平均-8.7%。
        7  月模型超配组合  3.2%，低配组合-1.4%，行业平均  0.5%。
        8  月模型超配组合-4.33%，低配组合-8.68%，行业平均-6.89%。
        9  月模型超配组合  3.60%，低配组合  0.97%，行业平均  0.96%。
        10  月模型超配组合-6.02%，低配组合-11.30%，行业平均-9.75%。
        11  月模型超配组合-0.77%，低配组合  4.50%，行业平均  2.55%。
        12  月模型超配组合-2.36%，低配组合-5.43%，行业平均-4.09%2019  年  1  月模型超配组合-1.09%，低配组合  1.01%，行业平均  1.52%。
        2019  年  2  月模型超配/低配组合（中信一级行业）
        超配组合：石油石化、钢铁、银行、房地产、煤炭
        低配组合：传媒、通信、餐饮旅游、计算机、轻工制造