东证期货-金融期货日度报告：基于SVM的期货日度行情预测-190426

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        ★2019  年4  月26  日期货行情预测结果
        根据SVM  模型预测的结果，平均预测概率大于等于70%（定义为预测确定性为“中”和“高”）的品种被认定为基于SVM  模型所得到的看涨（方向为+）或看跌（方向为-）的品种。
        看涨的品种：
        热轧卷板、铁矿石、沪铝、郑棉
        看跌的品种：
        沪金、PVC、玉米、菜油
        ★SVM  预测模型简介
        我们采用Python  中Sklearn  模块的SVM  模型，其中用于分类的SVC模型可以用来对涨跌进行预测，首先是取20  个交易日的历史基本行情数据进行训练，通过网格优化得到最优参数值，然后使用最优模型代入最新的（T  日）基本行情数据对下一天（T+1  日）涨跌情况进行预测。另外，我们根据50  日的日度收盘价通过SVR  回归预测得到一段时间的平均价格作为下一交易日的价格中枢，再分别在价格中枢上加减0.5  个ATR  得到对最高价、最低价的预测。SVM  模型历史预测准确率在50%-60%之间，预测结果仅做参考。