国信证券-单向波动差值择时日报：沪深300维持看多，中证500维持看空-190520

《国信证券-单向波动差值择时日报：沪深300维持看多，中证500维持看空-190520（8页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国信证券-单向波动差值择时日报：沪深300维持看多，中证500维持看空-190520（8页）.pdf（8页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

        最新择时信号
        根据  RPS  市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至  5月  17  日）并未出现信号切换，沪深  300  指数及上证  50  指数继续维持看多观点，包括中证  500、创业板指在内的其余指数均在维持看空。
        策略步骤简介
        1.计算相应指数相对强弱  RPS；
        2.计算相应指数上行波动率、下行波动率，并计算二者差值；
        3.计算当天波动率差值的移动均值（天数由  RPS  值确定、RPS  值越大取的天数越多；
        4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值)，如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。