华泰证券-期权期货周报：50ETF大涨，部分认购期权大涨-190623

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        上周上证  50ETF  上涨  5.84%，日均成交量上升  22.10%
        上周上证  50ETF  收于  2.95  元/份，上涨  5.84%。上周五个交易日分别涨跌0.32%、0.39%、1.64%、3.43%、-0.03%。上证  50ETF  日均成交量  9.13亿份，与前一周相比上升  22.10%。标的份额增加  2.19%。
        上周期权日均成交量上升  44.16%，持仓量下降  2.45%
        上周期权成交较前一周上升，日均成交量  354.92  万张，较前一周上升44.16%，认购期权日均成交量  212.05  万张，上升了  55.90%，认沽期权日均成交量  142.87  万张，上升了  29.67%。上周期权持仓量下降。截至  6  月21  日，期权持仓  348.16  万张，与前一周相比下降  2.45%，认购期权持仓166.04  万张，下降了  13.53%，认沽期权持仓  182.12  万张，上升了  10.47%。
        上周标的大涨，认购期权大部分上涨，认沽期权大部分下跌
        上周标的大涨，认购期权大部分上涨，认沽期权大部分下跌。认购期权最大涨幅为  927.27%，最大跌幅为  40.00%；没有认沽期权出现上涨，认沽期权的最大跌幅为  98.46%。
        历史波动率宽幅震荡，隐含波动率先下降后上升
        截至  6  月  21  日，50ETF5  日波动率为  22.14%，10  日波动率为  20.87%，20  日波动率为  16.81%，60  日波动率为  24.00%。历史波动率宽幅震荡。隐含波动率指数上周先下降后上升，周三下行至  18.78  后周四周五出现大幅反弹，周五收于  25.09。
        上周股指期货期现差情况
        沪深  300  指数上周上涨  4.90%，中证  500  指数上涨  4.71%，上证  50  指数上涨  5.50%。截至  6  月  21  日，IF  当月期现差为-0.14%，下月期现差-0.65%，当季合约期现差-1.08%，下季合约期现差-1.30%。IC  当月期现差为-0.19%，下月期现差-0.92%，当季合约期现差-2.60%，下季合约期现差-4.61%。IH当月合约期现差为-0.07%，下月合约期现差-0.58%，当季合约期现差-1.04%，下季合约期现差-0.95%。
        风险提示：模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；市场发生超预期波动，导致期权价格暴涨暴跌。