国信证券-金融工程数量化投资日报：单向波动差值择时日报模型维持看空，继续维持前期判断-190722

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        最新择时信号
        根据  RPS  市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至  7月  19  日），表  1  跟踪各指数  RPS  维持低位，继续维持看空。
        策略步骤简介
        1.计算相应指数相对强弱  RPS；
        2.计算相应指数上行波动率、下行波动率，并计算二者差值；
        3.计算当天波动率差值的移动均值（天数由  RPS  值确定、RPS  值越大取的天数越多；
        4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值)，如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。