广发期货-股指期货期权日报-200526

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　　【市场表现】
　　现货方面，昨日沪深两市地量震荡运行。上证指数收盘涨0.15%报2817.96点；深证成指跌0.11%报10592.84点；创业板指涨0.28%报2052.3点；两市成交额不足5000亿，创年内新低；北向资金净买入超20亿元。截至上周五（5月22日），A股融资融券余额为10779.49亿元，较前一交易日的10835.34亿元减少55.85亿元。
　　期指方面，三大期指处于贴水状态，IF和IH当月合约期现价差小幅收敛；IC当月合约期现价差贴水小幅扩大，远月合约维持深度贴水。
　　期权方面，从T型报价来看，市场在3900点的博弈较强，短期沪深300指数震荡为主。30天历史波动率为12.99%（-0.33%），波动率小幅回落。平值隐含波动率C/P为0.55，目前看跌期权波动率溢价较高，看空情绪较浓，短期沪深300指数尾部风险较大，谨防沪深300回落。