中信期货-分红跟踪专题报告：分红跟踪（四），矫正基差先升后降-200527

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　　现金分红跟踪：5月27日至6月2日，沪深300、上证50、中证500现金分红点数为4.12点、3.03点、6.42点。
　　矫正基差：5月26日，剔除分红影响之后，IF2006、IH2006、IC2006矫正基差分别为16.69点、-8.53点、-46.81点。
　　展期建议：5月26日，IF2006空头移仓至IF2007、IF2009、IF2012的矫正年化移仓成本分别为0.51%、4.14%、3.42%。IH2006空头移仓至IH2007、IH2009、IH2012的矫正年化移仓成本分别为0.84%、4.93%、3.79%，IC2006空头移仓至IC2007、IC2009、IC2012的矫正年化移仓成本分别为10.31%、11.49%、10.64%。
　　跨期套利：目前IH2006与IH2009跨期价差为82.6点，两者理论价差为48.02点。IF2006与IF2009跨期价差为92.8点，两者理论价差为52.74点。