华泰证券-人工智能选股周报：上周中证800成份内选股表现较好-200712

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上周中证800成份内选股表现较好上周中证80华泰证券0成份内选股表现较好，4个模型中有3个跑赢基准。

今年以来双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型表现较好，换手率限制为60%的情况下，该模型上周超额收益为-0.63%人工智能选股周报，最近一个月超额收益为-0.35%，今年以来超额收益为10.95%。

对于月频调仓的“遗传规划+随机森林”模型，换手率限制为120%的情况下，模型上周超额收益为-0.65%，最近一个月超额收益为-1.48上周中证800成份内选股表现较好%，今年以来超额收益为4.56%。

全A选股模型中，今年以来收益率为标签的模型表现最好全A选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为-0.53%，最近华泰证券一个月超额收益为2.95%，今年以来超额收益为11.19%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为-0.64%，最近一个月超额收益为1.82%，今年以来超额收益为5.人工智能选股周报43%。

Calmar比率为标签的模型上周超额收益为-1.89%，最近一个月超额收益为0.13%，今年以来超额上周中证800成份内选股表现较好收益为9.79%。

等权集成模型上周超额收益为-0.76%，最近一个月超额华泰证券收益为1.88%，今年以来超额收益为7.89%。

中证500成份内选股模型中，今年以来收人工智能选股周报益率为标签的模型表现最好中证500成份内选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为-0.07%，最近一个月超额收益为2.96%，今年以来超额收益为5.84%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为-0.37%，最近一个上周中证800成份内选股表现较好月超额收益为0.77%，今年以来超额收益为3.43%。

Calmar比率为标签的华泰证券模型上周超额收益为-0.19%，最近一个月超额收益为1.41%，今年以来超额收益为-0.63%。

等权集成模型上周超额收益人工智能选股周报为-0.05%，最近一个月超额收益为1.75%，今年以来超额收益为2.53%。

中证800成份内选股模型中，今年以来收益率为标签的模型表现最好中证800成份内选股模型中，收益率为标签的模型上周超额收益为0.51上周中证800成份内选股表现较好%，最近一个月超额收益为2.07%，今年以来超额收益为9.71%。

信息比率为标签的模型上周超额收益为0.81%，最华泰证券近一个月超额收益为1.37%，今年以来超额收益为6.69%。

Calmar比率为标签的模型上周超额收益为0.24%，最近一个月超额收益为人工智能选股周报1.96%，今年以来超额收益为5.84%。

等权集成模型上周超额收益为-0.04%，最近一个月超额收益为1.25%，今年上周中证800成份内选股表现较好以来超额收益为7.52%。

上周公募指数增强基金平均超额收益为正沪深300指数增强基金上周平均超额收益为1.24%，最近一个月平均超额收益为2.48%，今年以来平均华泰证券超额收益为3.92%。

中证500指数增强基金上周平均超额收益为0.73%，最近一个月平均超额收益为2.75%，今年以来平人工智能选股周报均超额收益为4.77%。

风险提示：上周中证800成份内选股表现较好通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。

人工智能模华泰证券型可解释程度较低，使用须谨慎。

本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资人工智能选股周报建议。