光大证券-光大金工量化周报：因子组合、业绩趋势组合本周超额显著-200830

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多因子模型：因子组合本周均跑赢基准因子表现：预期类因子光大证券、质量因子、小市值因子表现较好，估值因子大幅回撤。

组合表现：光大Alpha沪深300指光大金工量化周报数增强（沪深300内选股）组合本周上涨4.50%，同期沪深300指数上涨2.66%，组合本周跑赢沪深300指数1.84个百分点。

2020年1月1日以来，组合累计上涨31.47%，跑赢沪深300指数1因子组合、业绩趋势组合本周超额显著3.22个百分点，信息比2.90。

光大Alpha中证500指数增强（中证500内选股）组合本周上涨1.16%，同期中证500指数上涨光大证券0.71%，组合本周跑赢中证500指数0.45个百分点。

2光大金工量化周报020年1月1日以来，组合累计上涨40.33%，跑赢中证500指数13.30个百分点。

业绩趋势模型业绩趋势选股策略最新一期调仓于2020年7月16日，调仓以来收益率为7.84%因子组合、业绩趋势组合本周超额显著，跑输基准0.89个百分点。

本周该组合收益率为1.29%，光大证券超额基准0.53个百分点。

中证800内选股组合本周收光大金工量化周报益率为5.85%，超额中证800等权基准5.18个百分点。

行业基本面选股策略本周从策略表现来看，信息技术、轻工&化工、金融、可选消费、资源型行业等板块策略获得超额收益，必需消费、公用&交运、装备制造、建筑、传媒、钢铁&建材、地产等板块策略跑因子组合、业绩趋势组合本周超额显著输基准。

风险提示：结果均基于模型和历史光大证券数据，模型存在失效的风险。