国元期货-金融期权日报：股指维持震荡，期权交易活跃-211103

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一、市场交易回顾沪深股指全天维持震荡态势。

截至收盘，上证指数跌0.08%报3544.48点，深证成指涨0.17%报14476.53点，创业板指跌0.56%报3331.91点。

上证50ETF跌0.45%报3.289点，上穿20日均线，上有压力（5/10/120日均线），下方遥看60日均线。

二、期权数据回顾期权市场成交活跃。

上证50ETF期权合约共计成交了1489669张，其中认购期权成交767324张，认沽期权成交722345张，成交PCR为0.9414，位于历史80%-90%分位数之间；持仓PCR为0.7211，位于历史30%-40%分位数之间。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。

日内隐含波动率日内震荡下行，50ETF期权主力合约隐含波动率在18%到20%之间，市场交易理性。

基差方面，上证50指数期货主力合约的日内基差下行，收于2.551。

期权最大持仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情的压力线和支撑线。

上证50ETF的压力线和支撑线分别为3.40和3.30。

沪深300ETF（510300.SH）的压力线和支撑线均为5.00。

沪深300ETF(159919.SZ)的压力线和支撑线分别为5.00和4.90.沪深300股指期权的压力线和支撑线分别为5100和4900。