国元期货-金融期权日报：股指强势复苏，期权交易活跃-211105

《国元期货-金融期权日报：股指强势复苏，期权交易活跃-211105（6页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国元期货-金融期权日报：股指强势复苏，期权交易活跃-211105（6页）.pdf（6页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

市场交易回顾沪深股指强势复苏。

截至收盘，上证指数涨0.81%报3526.87点，深证成指涨1.3%报14555.27点，创业板指涨1.06%报3362.25点。

上证50ETF涨0.81%报3.245点。

期权数据回顾期权市场成交活跃。

上证50ETF期权合约共计成交了1459303张，其中认购期权成交777334张，认沽期权成交681969张，成交PCR为0.8773，位于历史70%-80%分位数之间；持仓PCR为0.6613，位于历史20%-30%分位数之间。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。

日内隐含波动率日内震荡下行，50ETF期权主力合约隐含波动率在18%到20%之间，市场交易理性。

基差方面，上证50指数期货主力合约的日内基差下行，收于-1.864。

期权最大持仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情的压力线和支撑线。

上证50ETF的压力线和支撑线皆为3.30。

沪深300ETF（510300.SH）的压力线和支撑线均为5.00。

沪深300ETF(159919.SZ)的压力线和支撑线分别为5.00和4.90.沪深300股指期权的压力线和支撑线分别为5100和4600。