东海证券-金融工程日报-201229

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主要指数最新1个交易日，指数震荡，金融指数（1.08%）涨幅最大，中证500（-0.54%）跌幅最大；最新5个交易日，沪深300（0.35%）涨幅最大，中证500（-2.41%）跌幅最大；最近22个交易日，指数涨跌互现，创业板指数（8.95%）涨幅最大，金融指数（-3.24%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，申万一级行业涨跌互现，食品饮料（2.80%）涨幅最大，通信（-1.76%）跌幅最大；最新5个交易日，休闲服务（5.83%）涨幅最大，计算机（-6.46%）跌幅最大；近1个月来，行业涨跌分化，电气设备（17.54%）涨幅最大，通信（-12.41%）跌幅最大。

两融12月25日两融余额增加20.44亿元，为16113.81亿元，其中融资余额增加3.56亿元，为14828.66亿元，融券余额增加16.89亿元，为1285.16亿元。

行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、电子和银行行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差涨跌分化，IH2101（0.17%）、IF2101（0.00%）和IC2101（-0.48%）。

股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为3.55%、-0.09%和-9.64%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动为主，略有下降。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。

远月购2106月3.50元行权价合约的虚值最大（百分比表示5.97%）。

近月合约中购2101月3.50元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.87%）。