国元期货-金融期权日报：股指窄幅震荡，期权交易活跃-211125

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市场交易回顾股指窄幅震荡。

截止收盘，上证指数上涨0.10%报3592.70点，深证成指跌0.12%，创业板指跌0.40%，科创50指数跌0.27%。

上证50ETF上行0.37%报3.273点，上穿20日均线，位于120日均线下方。

二、期权数据回顾期权市场成交活跃。

上证50ETF期权合约共计成交了1975154张，其中认购期权成交1037126张，认沽期权成交938028张，成交PCR为0.9044，位于历史70%-80%分位数之间；持仓PCR为0.7406，位于历史40%-50%分位数之间。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。

日内隐含波动率日内震荡下行，50ETF期权主力合约隐含波动率在10%到20%之间，市场交易理性。

基差方面，上证50指数期货主力合约的日内基差上行，收于10.365。

期权最大持仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情的压力线和支撑线。

上证50ETF的压力线和支撑线分别为3.40和3.20。

沪深300ETF（510300.SH）的压力线和支撑线为5.25和4.80。

沪深300ETF(159919.SZ)的压力线和支撑线分别为5.00和4.80.沪深300股指期权的压力线和支撑线分别为5000和4900。