财通证券-大类资产相关性监测：利率债与A股相关性维持下行趋势-210530

《财通证券-大类资产相关性监测：利率债与A股相关性维持下行趋势-210530（6页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财通证券-大类资产相关性监测：利率债与A股相关性维持下行趋势-210530（6页）.pdf（6页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

投资要点：大类资产周度收益率表现本周全球大类资产整体表现上，石油>A股蓝筹股>国内中小盘>港股>海外权益资产>黄金>债券。

较上周相比，全球大类资产周度收益率整体上涨。

ICE布油连续周度收益率大幅反转，为4.11%，在大类资产涨幅中位居第一。

利率债收益率微跌0.01%，本周在大类资产涨幅中位居末尾。

各类资产波动率表现本周海外权益资产波动率稳固下降，其中纳斯达克，22.30%；标普500，13.45%；道琼斯工业，12.15%。

原油资产波动率微跌至37.39%。

国内权益资产波动率持续下行，沪深300波动率为21.39%，中证500为14.96%，中证1000为16.18%。

利率债波动率继续微跌至0.89%。

全球各类资产与A股相关性表现较上周相比，除石油、纳指外，其余全球大类资产与A股（以沪深300为代表）之间的相关性小幅回落。

ICE布油连续与A股相关性继续上行，达到0.0947，纳斯达克指数与A股相关性先升后降，收于0.1382，利率债、信用债与A股相关性维持下行趋势，本周下降超过0.09。

风险提示：本报告数据均来源于公开数据，可能会因统计日期和统计口径的不同而有差异。