信达证券-基金研究周报：宽基ETF本周资金净流入超过350亿元，近一月宏观策略私募延续强势-230813

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（以下内容从信达证券《基金研究周报：宽基ETF本周资金净流入超过350亿元，近一月宏观策略私募延续强势》研报附件原文摘录）
　　市场回顾：本周市场各宽基指数均下跌。截至2023年8月11日，上证综指收于3189.25点，近一周下跌3.01%；深证成指收于10808.87点，近一周下跌3.82%；沪深300收于3884.25点，近一周下跌3.39%；创业板指收于2187.04点，近一周下跌3.37%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为石油石化、煤炭、交通运输、医药、电力及公用事业；涨跌幅排名靠后的行业分别为通信、建材、综合金融、房地产、计算机。 　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-2.92%。近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-3.39%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-4.37%。 　　主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周有略微上升。截止2023年8月11日，偏股主动型基金的平均仓位为86.74%。其中，普通股票型基金的平均仓位约88.42%（较上周上升0.12pct），偏股混合型基金的平均仓位约86.91%（较上周上升0.34pct），配置型基金的平均仓位约85.65%（较上周上升0.64pct）。近一月仓位变化情况看，偏股混合型基金、配置型基金、普通股票型基金的平均仓位均有上升，分别上升2.69pct、3.82pct、1.95pct。 　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有电力及公用事业、综合金融、纺织服装、综合、家电，配比下调较多的行业有有色金属、通信、消费者服务、交通运输、医药。近三月，食品饮料、银行行业配置比例下调；传媒和计算机行业配置比例持续上调。电力设备及新能源行业配置近一月上调较多。风格配置方面，本周小盘成长风格、小盘价值风格仓位较上周均有上升。成长风格中，大小市值偏好有较为明显的变化，近三月，中盘成长风格仓位有较大幅度下降；小盘成长风格仓位连续大幅上升。 　　股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.08.07至2023.08.11），股票型ETF基金资金净流入450.12亿元。宽基ETF方面，本周资金净流入367.67亿元，规模达到6959.9亿元。行业ETF方面，本周资金净流入38.31亿元，规模达到5485.53亿元。其中，TMT、消费板块呈资金净流入，净流入金额分别为39.35亿元、23.43亿元；周期制造、金融板块呈资金净流出，净流出金额分别为6.97、17.50亿元。TMT板块ETF，近三月和近一月净流入均较为明显;其次是消费板块ETF。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流入3.1亿元；主题相关ETF资金净流入2.72亿元。近三月，风格指数ETF资金净流入较大，净流入金额达到49.12亿元，净流入较多的ETF主要为红利相关主题ETF。主题指数ETF近三月资金净流出较多，净流出金额为46.87亿元。境外ETF方面，本周资金净流入38.3亿元，规模达到2586.41亿元。近一月和近三月，境外ETF资金主动净流入金额分别为117.08亿元、221.15亿元。 　　境内新成立与新发行基金：本周（2023.08.07至2023.08.11），境内新成立基金数量共计20只，分别是股票型基金3只、债券型基金6只、FOF基金2只、混合型基金8只、国际(QDII)基金1只。本周发行总份额139.74亿元。其中，主动偏股型基金发行总规模为5.3亿元，延续较低发行规模体量。本周（2023.08.07至2023.08.11），境内新发行23只基金，分别是债券型9只、混合型8只、股票型基金3只、FOF基金3只。 　　各私募策略表现：近一月，宏观策略出现反转，表现较优，其次是CTA策略，宏观策略、CTA策略近一月累计收益分别为4.87%、2.89%。近三月、近六月，市场中性策略表现均优于其他策略，近三月和近六月累计收益分别为1.57%、1.52%。今年以来，市场中性策略、债券策略、套利策略表现相对较好。 　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。