光大期货-股指期货策略周报-230806

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（以下内容从光大期货《股指期货策略周报》研报附件原文摘录）
　　股指走势基差价格 　　中证1000指数上涨1.08%，主力合约基差小幅回落至-0.72，计算机拉动指数、医药生物拖累指数； 　　中证500指数上涨1.41%，主力合约基差收于-1.96，非银金融拉动指数； 　　沪深300指数上涨0.7%，主力合约基差收于7.02，电力设备、非银金融拉动指数； 　　上证50指数上涨0.07%，主力合约基差收于3.76，非银、电力设备拉动指数，医药生物拖累明显。 　　股指成交量及持仓量 　　IM净多头及净空头均大幅增加，市场持仓情绪偏多； 　　IC净多头及净空头均宽幅震荡，多空持仓差处于较高位置，多头情绪占优； 　　IF净多头及净空头均明显增加，空头增加幅度更大，市场持仓情绪偏空； 　　IH净多头及净空头均明显增加，空头增加幅度更大，市场持仓情绪偏空。 　　股指空头套保年化成本 　　IM新主力合约开仓年化成本位于-2%至2%区间，合约间差异明显，换月年化成本在0至2.5%区间震荡； 　　IC新主力合约开仓年化成本位于-2.5%至1.5%区间，换月年化成本在-0.5至1.5%区间震荡； 　　IF新主力合约开仓年化成本位于-5%至-2%区间，换月年化成本在-4%至-1.5%区间震荡 　　IH新主力合约开仓年化成本位于-5%至-2%区间，换月年化成本在-3%至-1.5%区间震荡。 　　股指多空交易滑点 　　IM主力合约本周多空滑点位于0.4至0.5区间，流动性基本充裕，空头滑点略高于多头； 　　IC主力合约本周多空滑点位于0.3至0.4区间，流动性较好； 　　IF主力合约本周多空滑点位于0.2至0.25区间，流动性较前期略有回落。 　　IH主力合约本周多空滑点位于0.2上下，流动性较前期略有回落。