弘业期货-宏观金融日报-230703

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（以下内容从弘业期货《宏观金融日报》研报附件原文摘录）
　　股指期货 　　今日上证指数上涨 1.31%收 3243.98 点， 深证成指上涨 0.59%， 创业板指上涨0.6%。 沪深两市主力资金净流出 73.31 亿元， 成交金额 10246 亿元。 从盘面上来看， 酒店及餐饮、 汽车整车、 机场航运、 景点及旅游、 PET 铜箔、 低辐射玻璃、中船系等板块涨幅靠前， DRG/DIP、 云游戏、 脑机接口、 芬太尼、 传媒、 自动化设备、 减速器等板块跌幅靠前。 全市近 3200 只股票上涨。 　　美国债务上限法案通过， 债务违约风险降低， 且最新公布的美国 5 月 CPI 数据继续走低， 符合市场预期， 美联储放出鸽派言论， 暂停加息可能性增加， 美元指数结束了近一个月的上涨后走向稳定。 　　离岸人民币快速大幅贬值引起关注， 受美元指数近期走势影响较大， 且国内经济数据不及预期。 　　最新发布的 5 月制造业 PMI 指数继续回落， 大宗商品原材料价格下降以及国内外需求不足是主要原因， 服务业 PMI 也有所下降， 但是仍处在景气区间， 服务业整体恢复较好。 中央政治局会议及时研究出台政策支撑经济恢复发展， 关注政策传导及效果。 　　央行公开市场操作下调 7 天逆回购中标利率和常备借贷便利利率， 降准落地提供长期资金流动性， 整体来看市场资金较为宽松， 利好经济恢复。 但是最新发布的金融和经济数据较差， 表明经济恢复速度还不及预期。 　　继续密切关注地缘风险、 美联储等外生冲击； 关注房地产等政策的效果。 　　国债期货 　　一、 行情回顾 　　今日， 2 年期国债期货主力合约 TS2309 报收于 101.315， 跌幅 0.03%， 最高101.355， 最低 101.310， 成交量 33137 手， 持仓量 56304 手， 日增仓 610 手； 5年期国债期货主力合约 TF2309 报收于 102.100， 跌幅 0.06%， 最高 102.155， 最低 102.055， 成交量 37407 手， 持仓量 103809 手， 日减仓 1251 手;10 年期国债期货主力合约 T2309 报收于 101.880， 跌幅 0.08%， 最高 101.950， 最低 101.825，成交量 47946 手， 持仓量 191576 手， 日减仓 530 手； 30 年期国债期货主力合约TL2309 报收于 97.92， 跌幅 0.14%， 最高 98.05， 最低 97.84， 成交量 9074 手，持仓量 17072 手， 日增仓 233 手。 　　前期央行连日大额投放应对半年末资金压力， 今日跨月效应不在， 资金面整体宽松。 今日 shibor 品种普跌， 隔夜 shibor 报 1.0560%， 下跌 42.80bp； 7 天 shibor报 1.7950%， 下跌 26.80bp； 一个月 shibor 报 2.0980%， 下跌 0.10bp； 3 个月 shibor报 2.1650%， 上涨 0.30bp。 　　上周五央行召开货币政策委员会第二季度例会， 重提“ 加大逆周期调节力度” ，给出了稳增长政策加码的信号。 PMI 数据显示经济连续处于景气区间， 市场信心有所加强。 受此影响， 今日债市全面承压， 期债低开震荡， 全线收跌。 　　二、 重要经济资讯 　　1. 央行今日进行 50 亿元 7 天期逆回购操作， 中标利率为 1.90%， 与此前持平。因今日有 4400 亿元逆回购到期， 当日实现净回笼 4350 亿元。 　　2. 今日公布的 6 月财新中国制造业采购经理指数（PMI） 录得 50.5， 较 5 月小幅下降 0.4 个百分点， 连续两个月位于扩张区间。