开源证券-金融工程定期：券商金股解析月报-2023年6月--230601

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（以下内容从开源证券《金融工程定期：券商金股解析月报（2023年6月）》研报附件原文摘录）
　　6月份券商金股特征解析 　　6月份金山办公、中兴通讯、中国中铁、中国船舶、科沃斯、吉比特、兴森科技等金股推荐次数靠前。6月份券商金股已经陆续发布，我们统计了全市场45家券商发布的金股，去重后金股数量合计为303只。我们按照相对上月是否新进，将全体金股分为新进金股和重复金股两类。在重复金股中，6月份推荐次数靠前的金股为：金山办公（9次）、中兴通讯（7次）、中国中铁（6次）、中国船舶（5次）、恒瑞医药（4次）等；在新进金股中，6月份推荐次数靠前的金股为：科沃斯（4次）、吉比特（4次）、兴森科技（3次）、中科飞测-U（2次）、同花顺（2次）等。 　　6月份计算机、电子、电力设备、医药生物等行业金股数量占比靠前。6月份金股权重靠前的行业分别为：计算机（11.7%）、电子（10.7%）、电力设备（8.1%）、医药生物（6.4%）。相比于上月，本月权重增加最多的行业为：计算机（+4.0%）、电子（+3.2%）、公用事业（+2.0%）；权重减少最多的行业为：传媒（-2.7%）、建筑装饰（-1.6%）、银行（-1.5%）。 　　6月份券商金股的市值水平下降，估值水平上升。我们按月统计了金股行业内加权市值分位和估值分位水平。可以发现，6月份券商金股的市值水平下降，估值水平上升，表明6月券商金股转向成长风格。 　　5月份券商金股绩效回顾 　　5月份券商金股组合整体收益率为-3.7%，2023年以来收益率为2.1%。全历史区间来看，全部金股组合年化收益率为18.2%，收益表现显著优于沪深300指数和中证500指数。其中，新进金股组合收益表现优于重复金股组合。全部金股、新进金股、重复金股组合5月份收益率分别为-3.7%、-2.8%、-4.5%，2023年以来收益率分别为2.1%、4.3%、0.7%。 　　5月份金桥信息、太极集团、天孚通信、中际旭创、达仁堂等金股收益率排名靠前。我们统计了月度收益排名前十的金股明细，其中：金桥信息、太极集团、天孚通信、中际旭创、达仁堂等金股月度收益靠前，5月份收益率分别为102.7%、30.8%、29.4%、22.6%、19.8%。 　　开源金工优选金股组合 　　开源金工优选金股组合5月份收益率为0.2%。全历史区间内，优选金股组合年化收益率为27.9%，收益表现优于全部金股组合。优选金股组合5月份收益率为0.2%，2023年以来收益率为16.0%。 　　6月份开源金工优选金股组合持仓明细：科思股份、嘉益股份、国网信通、安井食品、淮北矿业、中远海能、诺力股份、燕京啤酒等个股业绩超预期排名靠前。 　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。