东莞证券-财富通期权每日策略-230523

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（以下内容从东莞证券《财富通期权每日策略》研报附件原文摘录）
　　值得注意的是，根据历史数据统计，当期权持仓量CPR值处于其历史10%分位数以下时，标的大概率将冲高回落；反之，当处于90%分位数以上时，标的大概率将触底反弹。（下面的表8是50ETF期权持仓量CPR历史各分位数参考值） 　　参考案例： 　　（1）2020年3月23号，50ETF期权持仓量CPR升至2.17，处于CPR历史90%分位数以上（或对应PCR降至0.46,处于PCR历史10%分位数以下）,次日标的50ETF见底大反弹； 　　（2）2020年7月6号，50ETF期权持仓量CPR降至0.62，处于CPR历史10%分位数以下（或对应PCR升至1.61,处于PCR历史90%分位数以上），次日标的50ETF见顶大回调。