华泰期货-股票期权日报-230516

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周一（5月15日），大盘早间走势分化，沪指一度跌超1%后，下午盘奋起直追上演深V反弹，“金特估”概念瞬间引爆市场，创业板指则在顶住跷跷板效应徘徊后同步走升。盘面上，连跌4日的中特估概念午后集体暴走，抛压衰竭后大金融、中船系推土机式上攻，光大证券、中国船舶均触及涨停，中国人寿冲板阶段新高；早盘反弹的新能源午后难有大动作，宁德时代一度下行转跌逾1%。早盘近3400股下跌后，全天近3500股上涨实现反转，场内情绪瞬间由ICU转战KTV。截至收盘，上证指数涨1.17%报3310.74点，早盘一度跌逾1%；深证成指涨1.57%，创业板指涨2.11%，北证50涨0.23%，万得全A、万得双创均升超1%。A股全天成交9399亿元，午后反弹之路上伴随有效放量；北向资金净买入40.85亿元，连续7日加仓。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为276万张，沪市300ETF期权成交量为148万张，深市300ETF期权成交量为26万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报0.81，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.83，处于近期较低位置；深市300ETF期权报1.15，处于近期较高位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为17.34%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为15.10%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为14.66%，处于近期较高位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为14.75%，沪市300ETF期权为13.35%，深市300ETF期权为13.51%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。 　　6.VIX方面，最新价报17.03点，处于近期较低位置。