华泰期货-股票期权日报-230512

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（以下内容从华泰期货《股票期权日报》研报附件原文摘录）
　　市场分析 　　周四（5月11日），大盘高开后延续分化，午后指数缩量窄震，创业板指并未突破早盘高点，沪指短暂翻红后再度走低。盘面上，早盘通胀数据超预期回落下，中特估及AI+方向下午盘均有小范围修复，财报季过后资金对业绩兑现容忍度开始提高，传媒行业继续众人拾柴，新能源也出现连续性表现。全天近3200股上涨，但市场缩量严重，在中特估及AI均轮动三巡后，资金转向谨慎观望。截至收盘，上证指数跌0.29%报3309.55点，深证成指涨0.02%，创业板指冲高回落涨0.63%，北证50涨1.92%，万得全A基本平盘，万得双创涨0.41%。A股全天仅成交8973亿元，连续24日万亿的阶段纪录作古；北向资金小幅净买入不足1亿元。 　　期权分析 　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为150万张，沪市300ETF期权成交量为77万张，深市300ETF期权成交量为15万张。 　　2.PCR方面，50ETF期权报0.87，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.87，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.82，处于近期较低位置。 　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为15.32%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为13.10%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为12.75%，处于近期中等位置。 　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为14.73%，沪市300ETF期权为13.47%，深市300ETF期权为13.96%。 　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。 　　6.VIX方面，最新价报16.94点，处于近期较低位置。