国盛证券-交易情绪跟踪第165期：医药热度分化，信创安全活跃-221102

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（以下内容从国盛证券《交易情绪跟踪第165期：医药热度分化，信创安全活跃》研报附件原文摘录）
　　结合最新交易情绪跟踪，外资撤离放缓，市场情绪继续修复，信创安全主题成交占比升至高位。近期长短端利率走向分化，人民币贬值趋缓，外资撤离放缓，前期市场情绪负面制约进一步弱化，情绪面延续修复，强势股和新高股指标持续回升。交易结构层面，前期快速跃升的医药板块内部走向分化，仅中药、疫苗热度继续回升，其余边际回落，而信创安全主题热度继续活跃，具体细分行业上，白酒、券商、软件、航空装备、军工电子等成交占比回升居前，而化学制剂、医疗设备、体外诊断、医疗耗材等成交占比回落居多。 　　1、交易结构跟踪 　　1）涨跌分化水平：近一周日均涨跌幅中枢有所回落，二八分化有所回升。其中近5日涨跌中枢有所回落，近5日、20日、60日个股日均涨跌幅中位数分别为-0.63%、-0.23%和-0.18%。二八收益分化有所回升，升至20.38%，二八成交分化程度有所回升，升至14。 　　2）交易集中度：个股交易集中度有所回升。前1%、前5%和前10%个股成交占比分别环比变动0.81%、0.13%和-0.34%。所处历史分位数分别达到60.50%、56.40%和59.00%。行业交易集中度整体有所回升。其中前1%、前5%和前10%行业成交占比分别环比变动0.14%、0.65%和0.74%。所处历史分位数分别达到3.20%、8.90%和11.00%。 　　3）交易分化水平：个股交易分化水平有所分化。其中前1%、前5%和前10%个股交易分化系数分别环比变动-2.21%、0.44%和0.76%。所处历史分位数分别达到48.20%、60.50%和65.20%。行业交易分化水平整体回升。其中前1%、前5%和前10%行业交易分化系数分别环比变动0.03%、2.57%和1.01%。所处历史分位数分别达到69.60%、62.00%和57.40%。 　　2、市场情绪跟踪 　　1）股民情绪指标环比回落，A股股民情绪指标（IISI）回落至-0.61。2）全A涨跌停比值10日均线回落至2.40，全A换手率抬升至5.49%。3）VIX指数环比回落3.94，回落至25.75。4）全A新高个股数目环比回升、新低个股数目环比回落。其中60日新高个股数量10日均线回升至133，60日新低个股数量10日均线回落至317；同时历史新高个股数量10日均线回升至18，历史新低个股数量10日均线回落至30。5）趋势占优个股数目回升。其中60日均线以上个股数目占比环比回升至19.06%，近1月创历史新高个股数目回升至77。6）全A市场MACD强势股占比回升至16.57%，弱势股占比回落至24.10%。7）全A杠杆资金情绪回升至31.60%。8）外资交易盘净流入MA30回落至-2.17亿元。 　　3、宏微观流动性跟踪 　　1）货币松紧：货币净投放8400亿元，短期利率回升，各期Shibor环比回升，国债利率小幅回落，各期信用利差环比回升，人民币持续贬值。 　　2）资金供给：偏股基金新发规模约15.46亿元，ETF份额环比增加131.24亿份，北上资金净流出127.06亿元，融资余额环比减少44.76亿元。 　　3）资金需求：上周IPO新增8家，首发融资规模78.43亿元，产业资本减持规模约27.26亿元，无定增项目新增。此外，本周解禁压力回落，解禁规模约414.82亿元。 　　风险提示：1、海外市场波动加剧；2、宏观经济超预期波动。