海通国际-金融工程周报：高频选股因子周报-220703

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高频偏度因子。

本周（特指2022.06.27-2022.07.01，下同）、7月及2022年的多空收益率分别为0.49%、0.15%以及10.23%。

下行波动占比因子。

本周、7月及2022年的多空收益率分别为-0.43%、-0.08%以及7.97%。

开盘后买入意愿占比因子。

本周、7月及2022年的多空收益率分别为-0.34%、-0.00%以及9.38%。

开盘后买入意愿强度因子。

本周、7月及2022年的多空收益率分别为0.89%、0.41%以及8.91%。

开盘后大单净买入占比因子。

本周、7月及2022年的多空收益率分别为-0.44%、0.41%以及5.81%。

开盘后大单净买入强度因子。

本周、7月及2022年的多空收益率分别为-0.18%、0.48%以及5.54%。

改进反转因子。

本周、7月及2022年的多空收益率分别为0.92%、0.20%以及6.71%。

尾盘成交占比因子。

本周、7月及2022年的多空收益率分别为-0.55%、-0.23%以及6.45%。

平均单笔流出金额占比因子。

本周、7月及2022年的多空收益率分别为0.79%、0.16%以及11.81%。

大单推动涨幅因子。

本周、7月及2022年的多空收益率分别为-0.18%、-0.23%以及2.42%。

深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。

本周、7月及2022年的多空收益率分别为3.66%、1.09%以及21.25%。

深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。

本周、7月及2022年的多空收益率分别为3.09%、0.90%以及21.49%。

深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。

本周、7月及2022年的多空收益率分别为3.52%、1.24%以及29.72%。

深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。

本周、7月及2022年的多空收益率分别为3.67%、0.93%以及31.15%。

周度调仓的中证500纯量价增强组合。

本周、7月及2022年的超额收益分别为0.76%、0.38%以及10.13%。

风险提示：因子失效风险、流动性风险。