海通国际-高频选股因子周报-220605

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高频偏度因子。

本周（特指2022.05.30-2022.06.02，下同）、6月及2022年的多空收益率分别为1.64%、1.36%以及7.42%。

下行波动占比因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为1.81%、1.75%以及6.89%。

开盘后买入意愿占比因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为2.32%、1.89%以及9.24%。

开盘后买入意愿强度因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为1.87%、1.40%以及7.43%。

开盘后大单净买入占比因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为0.84%、0.64%以及4.40%。

开盘后大单净买入强度因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为1.39%、1.02%以及4.41%。

改进反转因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为2.50%、2.47%以及4.73%。

尾盘成交占比因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为2.19%、1.95%以及4.87%。

平均单笔流出金额占比因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为-1.58%、-1.05%以及11.35%。

大单推动涨幅因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为0.57%、0.20%以及2.42%。

深度学习高频因子（GRU(10,1)+NN(10)）。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为-3.93%、-2.54%以及12.62%。

深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为-2.60%、-1.64%以及14.95%。

深度学习高频因子（GRU(10,2)+NN(10)）。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为-3.54%、-2.45%以及15.11%。

深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为-3.31%、-2.23%以及15.05%。

周度调仓的中证500纯量价增强组合。

本周、6月及2022年的超额收益分别为1.57%、1.14%以及6.78%。

风险提示：因子失效风险、流动性风险。