民生证券-期货量化策略跟踪：日内小幅盈利，日间连续调整-180115

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        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3790  元/吨，周跌幅0.21%；橡胶期货主力合约收于14295元/吨，周涨幅1.45%；铁矿石期货主力合约收于544  元/吨，周涨幅1.02%；沪铜期货主力合约收于54800  元/吨，周跌幅0.38%；棕榈油期货主力合约收于5262元/吨，周跌幅1.86%；白糖期货主力合约收于5862  元/吨，周跌幅0.09%；豆粕期货主力合约收于2729  元/吨，周跌幅1.66%。
        日均成交量方面，橡胶、铁矿石、棕榈油有所下降，白糖较大幅度下降，豆粕、螺纹钢上升，沪铜大幅上升。
        持仓量方面，螺纹钢、豆粕较前周有所下降，其余商品期货均较前一周有所上升。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略：上周在橡胶期货开空仓，净值盈利2.02%。
        R-Breaker  策略：上周在橡胶期开多仓，净值盈利-0.70%。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：上周在螺纹钢、橡胶、白糖上看空，比建仓时分别收益0.90%、-1.90%、9.43%，在沪铜、棕榈油上看多，比建仓时分别收益0.29%、-7.14%，铁矿石上空仓止损后开多仓，收益分别为-8.65%、-8.15%。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计收益12.28%，夏普率0.13；在橡胶上累计收益38.46%，夏普率0.57；在铁矿石上累计收益12.93%，夏普率0.09；在沪铜上累计收益3.61%，夏普比率0.11；在棕榈油上累计亏损1.65%%，夏普率-0.06；在白糖上累计收益12.51%，夏普率0.18。
        布林带通道策略：上周在螺纹钢上持多仓，净值盈利-2.77%；2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损36.57%，夏普率-0.49；在铁矿石上累计收益0.93%，夏普率-0.02。
        MACD  策略：上周在豆粕期货上持空仓，相比建仓时盈利12.63%；2017  年初至今，累计收益80.56%，夏普比率0.82。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。