民生证券-期货量化策略跟踪：日内连续调整，日间小幅盈利-180305

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        报告摘要：
        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于4024  元/吨，周涨幅1.90%；橡胶期货主力合约收于12950元/吨，周涨幅0.78%；铁矿石期货主力合约收于539  元/吨，周跌幅1.73%；沪铜期货主力合约收于52540  元/吨，周跌幅1.96%；棕榈油期货主力合约收于5266元/吨，周涨幅0.19%；白糖期货主力合约收于5759  元/吨，周跌幅0.74%；豆粕期货主力合约收于3129  元/吨，周涨幅5.82%。
        日均成交量方面，螺纹钢、橡胶有所下降，其余商品期货较前一周有所上升。
        持仓量方面，螺纹钢、沪铜、豆粕有所上升，其余商品期货较前一周有所下降。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略：上周在橡胶期货开空仓，净值亏损1.16%。2017  年初至今，累计收益37.81%，夏普比率0.97。
        R-Breaker  策略：上周在橡胶期开多仓，净值亏损0.52%。2017  年初至今，累计收益6.46%，夏普比率0.08。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：上周在棕榈油上看多，比建仓时亏损1.70%，在沪铜、白糖上看空，比建仓时分别收益1.32%、16.79%，其余商品期货未开仓。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损9.62%，夏普率-0.16；在橡胶上累计收益38.46%，夏普率0.50；在铁矿石上累计亏损2.22%，夏普率-0.05；在沪铜上累计收益5.07%，夏普比率0.23；在棕榈油上累计亏损6.60%，夏普率-0.12；在白糖上累计收益20.08%，夏普率0.27。
        布林带通道策略：上周在螺纹钢上持多仓，相比建仓时收益17.65%；在铁矿石上未开仓。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损23.25%，夏普率-0.30；在铁矿石上累计收益0.93%，夏普率-0.03。
        MACD  策略：上周在豆粕期货上由空仓转为多仓，相比建仓时分别收益-9.89%、15.94%；2017  年初至今，累计收益37.16%，夏普比率0.31。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。