国信证券-金融工程数量化投资周报：本周组合超额收益2.02%-180507

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        量化模型1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1  号自2013  年在Wind  组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。
        组合本周表现：跑赢市场2.02%
        本周（截止到2018  年5  月4  日）组合获得超额收益2.02%。模拟组合绝对收益为2.50%，沪深300  指数涨幅为0.47%。组合的超额收益为-0.02%，日胜率为100%。三个个交易日超额收益分别为：1.06%、0.56%、0.38%。
        本期模拟组合绝对收益为2.5%，超额收益为2.02%
        截止至2018  年5  月4  日收盘，模拟组合总体收益为2.5%，跟踪标的指数沪深300  收益为0.47%，超额收益为2.02%。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2018  年5  月4  日模拟组合在最近十二个月获取9.13%的超额收益率，十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为：2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、1.73%。
        量化模型1  号策略量化绩效评价
        从（2009  年1  月7  日）第一期到最新一期（2018  年5  月4  日）共进行了114次换仓。组合累计获得了606.99%，沪深300  指数同期累计收益率为200.46%，组合超额收益为302.81%。组合其日胜率62.54%、月胜率80.53%，季度胜率92.1%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。