国信证券-金融工程数量化投资周报：本周组合超额收益0.34%-180521

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        量化模型1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1  号自2013  年在Wind  组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。
        组合本周表现：跑赢市场0.34%
        本周（截止到2018  年5  月18  日）组合获得超额收益0.34%。模拟组合绝对收益为1.13%，沪深300  指数涨幅为0.78%。组合的超额收益为0.34%，日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为：-0.33%、0.36%、0.03%、0.38%、-0.13%。
        本期模拟组合绝对收益为6.11%，超额收益为2.13%
        截止至2018  年5  月18  日收盘，模拟组合总体收益为6.11%，跟踪标的指数沪深300  收益为3.89%，超额收益为2.13%。如图3  所示，本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2018  年5  月18  日模拟组合在最近十二个月获取9.81%的超额收益率，十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为：2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、2.36%。
        量化模型1  号策略量化绩效评价
        从（2009  年1  月7  日）第一期到最新一期（2018  年5  月18  日）共进行了114次换仓。组合累计获得了628.37%，沪深300  指数同期累计收益率为207.28%，组合超额收益为303.14%。组合其日胜率62.49%、月胜率80.53%，季度胜率92.1%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。