鸡肋的反弹,市场对下周一的创业板新规略有担忧~

（以下内容从国信证券《鸡肋的反弹,市场对下周一的创业板新规略有担忧~》研报附件原文摘录）
　　每日期权策略跟踪 每日期权盘后回顾分为两个章节： 第一章节：当日行情回顾 第二章节：盘后对编者策略的跟踪 行情回顾 每日策略跟踪 有感而言 今天三标的早盘高开后慢速震荡上行，午后先抑后扬，收小阳线。上证综指上涨0.50%，深圳成指上涨1.18%，两市成交量再度缩量至8400亿，市场维持缩量震荡。 从波动率来看，今日波指高开低走，日间横盘，波动率维持降波通道，50ETF波指维持在30%水平，300ETF波指维持在30%+水平。从波动微笑来看，50ETF、300ETF隐波均表现的左升右降情况，市场经过今日的反弹，做多情绪下降，谨慎情绪升温，对市场反弹略有不认可。 盘前建议策略一调整比例认购价差策略，买购移仓至9月合约，今日标的小幅上行，波动率横盘，调仓对策略影响较小，9月买入认购产生盈利，8月卖出虚值认购同样产生盈利，策略净值上升，目前负偏DELTA看法可以继续维持；策略二维持卖出宽跨策略仓位，21日市场波动横盘，卖出宽跨继续盈利，9月卖出宽跨策略合约继续维持。今日盘面标的反弹，波动并不配合，且尾盘市场剧烈震荡，波动率变化很小，但从波动微笑来看，市场对下周一创业板规则变化略有担心，市场较大概率维持宽幅震荡。 胡启星（证书编号：S0980618090020） 陈楚仰（证书编号：S0980617090014） 免责声明 本文由国信证券经纪事业部撰写编译，文章所引用信息和数据均来源于公开资料，国信证券力求文章内容、引用资料和数据的客观与公正，但不对所引用资料和数据本身的准确性和完整性做出保证。文章中的任何观点仅供阅读者参考，不能作为投资研究决策的依据，不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易，也不保证对做出的任何建议不会发生任何变更。 one is all炒股选国信，一家就够了 点击下方“阅读全文”，0等待开立国信证券账户

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